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  • 定量模型 捕获的基本见解

概述

研究是企业追求阿尔法和最高资源领域的关键组成部分. 目前,洛杉矶首都已经结束了 20 致力于股票研究和技术/系统支持的专业人士, 不包括投资组合管理和交易的人员. 主要研究领域如下:

因素的研究

bet9九卅娱乐在线登录的股权管理方法是基于投资者偏好理论®的概念. 因此, 研究小组的主要目标是确定投资者目前定价的市场的风险特征, 目标是随着时间的推移揭示投资者的偏好. 这些偏好随后被表示为预期的因素收益. 一旦研究部门确定了市场认为相关的因素, 下一个任务是适当地测量和分析这些因素. 其中一些因素体现了传统的风格衡量标准, 大小, 和质量, 而其他人则更专业. 随着投资者对股票市场理解的演变,以及市场本身的变化, bet9九卅娱乐在线登录公司的承诺是寻找能越来越多地解释股票表现的新因素.

为了更好地理解投资者认为重要的信息类型,研究小组监测了三个信息源:(1)华尔街和供应商研究, (2)学术研究, (3)私募股权研究. 华尔街研究, 既有定量研究,也有传统基础研究, 仍然是了解机构和散户投资者认为什么有价值的最佳来源. 学术研究有助于公司与新的估值技术保持同步, 在跟踪私募股权市场的同时,有助于公司更好地理解为股东增加价值的新公司战略.

为了促进因子研究, bet9九卅娱乐在线登录已经开发了专有的数据数据库和信号,其中包含了来自领先数据提供商的信息. 然后,研究人员就能够分析单个因素以及一个因素对现有模型的贡献. bet9九卅娱乐在线登录有一个重要的IT部门支持这些数据和研究工作.


统计建模

bet9九卅娱乐在线登录利用各种各样的统计工具来适当地测量因子收益,并区分真实信号和噪声. bet9九卅娱乐会员登录使用的技术是超过31年的金融数据建模的结果,过去16年专门应用于bet9九卅娱乐在线登录的动态阿尔法股票选择模型®. 正在进行的许多研究致力于将最先进的统计方法纳入估计技术, 并为特定的数据特征和模型应用程序定制这些. 统计研究的主要目标是更准确地识别出每个投资风险的远期价格.

与其他量化投资经理不同, bet9九卅娱乐在线登录不根据历史解释能力来衡量这些因素, bet9九卅娱乐会员登录也不认为这些因素会“回归”到历史平均水平. 而不是遵循“自然法则”,“风险价格反映了投资者的态度, 对当前市场环境的看法或偏好,主要是基于今天独特的条件. bet9九卅娱乐在线登录公司抵制了将因素权重优化到历史时期的诱惑(这是大多数量化产品最常见的弱点),但是, 而不是, 拥抱充满活力的前瞻性观点.

信息技术

软件和系统开发是构建一个成功的量化投资过程的重要组成部分. 在洛杉矶首都, 在经典研究和信息技术之间有大量的迁移, 无论是项目还是人员. 研究部门和IT团队共同参与软件项目的开发,同时保持高水平的质量控制.

风险管理

许多公司将风险管理工具作为其流程的一部分. 很少有建筑超过31年的,也很少有像洛杉矶首都那样完整地使用它们. 通过组合阿尔法预测超过9,估计全球股票市场风险的000种全球股票证券, bet9九卅娱乐会员登录的优化过程确定了可以提高投资组合的预期信息或符合既定客户指导方针的夏普比率的买入和卖出候选股票. 投资组合的变化反映了bet9九卅娱乐在线登录的动态阿尔法股票选择模型(Dynamic Alpha Stock Selection Model®)产生的最新回报估计,以及最新的风险估计. 重新平衡以成本敏感的方式发生,并采用当前市场影响的估计,以控制投资组合周转率的成本.

投资组合的构建和风险管理过程寻求了解不断变化的回报机会和市场中的风险水平,当在目标投资组合中进行风险与回报的交易时. 除了, 风险管理过程的目的是通过将风险花费在增加价值的因素上,有效地利用可用的风险预算, 同时避免没有定价的风险, 在投资组合的构建过程中.

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